固收寫作題中，給出key duration 制定duration neutral strategy，這類題有嗎？我沒找到，謝謝老師
第2問，文字解析部分提到的reduce exposure to MBS如何增加convexity呢？
寫作題，小數(shù)點(diǎn)后寫幾位啊
計(jì)算VaR，要不要乘yield的絕對值，這兩道題目一個乘了一個沒乘，VaR具體計(jì)算公式是什么呢？
請問這個題目的正確答案應(yīng)該是什么，a增加久期，b減少久期，為什么老師說a和b都是不對的，麻煩老師解答，謝謝
請問第二題可以通過cash flow yield來輔助判斷嗎？
E問，答案的公式給錯了吧，分母應(yīng)該把Pctd換成Pctd/ctd
D問，考試時currency G/L和前面所有return相加還是要乘（1+currency gain）
Shrewsbury Case Scenario
老師 請教一下，這個題目為什么b不能選？
請問老師有沒有key rate duraion計(jì)算的相關(guān)題目，想做一下，但找不到
老師，您好，long 10year cds得到的upfront premium的在投資收益為什么不考慮，謝謝
請問老師在這里說的"浮動利率債券沒有duration"應(yīng)該怎么理解？
老師，計(jì)算變動50bp后組合價格變動情況時，是應(yīng)該先計(jì)算單券價格變動，再用初始權(quán)重加權(quán)，還是先用初始權(quán)重加權(quán)求加權(quán)組合久期和凸度后再組合計(jì)算價格變動？
老師，到底convexity 是針對于平行還是非平行的，在immunization中，convexity不是可以解決非平行移動嗎
程寶問答
金程問答