老師。此題C答案怎么理解
老師，這些要如何理解呢？有點想不明白，能煩請老師詳細推理一下，解釋一下么
奇怪，如果是immunization ，那么要最小化convexity，凸性越小，是線越直么？
老師我想問一下，計算expected return時，如果給到的是exchange rate change， 在用（1+RFC）*（1+RFX）-1計算currency gain時，RFC是前4項之和嗎
CDS是保債券至到期還是一年,每期續(xù)保呢？CDS的coupon是在期初付還是期末支付呢？如果是期初支付的話為何不直接和CDS price 軋差結(jié)算呢，如果是期末付，那原因是什么呢？
這里為什么說有兩個債券匹配負債，哪兩個啊
請問為什么index portfolio的價值用的不是50？總的100，固定50，那index不是就是50嗎謝謝
期初要支付澳幣，那也要用美元去換澳幣嗎？
這兩個target return是怎么得到的
為什么用duration??本金相同就可以得出duration neutral的結(jié)論
藍色這段話怎么得出結(jié)論是spread risk？沒看懂解析
commercial and residential mortgage backed securities 不存在option，為什么是effective duration
這里是寫錯了是吧，應(yīng)該是?號
您好，這里后半句話怎么理解呢，就是no residual那塊
您好這里說calculation indicates a way to hedge the credit securities interest rate risk怎么理解呀
程寶問答
金程問答