金程問(wèn)答
老師這個(gè)24題。不懂，看了半天解釋，也不明白。
解釋22題
Reading 9 課后題16 ，老師statement2，答案可以讀懂，作為結(jié)論記憶，可以解釋一下原因嗎？我沒(méi)有想明白。謝謝！
課后題59頁(yè)22題，periodic cash flows中，cad rate include basis rate是什么意思
課后題54頁(yè)第9題答案里面應(yīng)該是receive 3 million domestic equity index
R9課后題5題，麻煩老師解釋一下
半年重置浮動(dòng)duration是0.5，還是0.25呢？
請(qǐng)教r10第34題
老師，futures 不能 replicate bonds position的原因是什么？除了basis cost transaction cost那些常規(guī)原因之外
老師好，這兩道題的答案可以貼上來(lái)看看嗎？謝謝
押題下午提19題，美元作為本幣，one-month以前比到期日貶值了，rollyield不應(yīng)該是positive嗎？
衍生百題case6Q3求解釋
老師，關(guān)于Fx swap想問(wèn)一下需不需要交換本金？講義里p.154說(shuō)要交換，但思維導(dǎo)圖又說(shuō)不需要，矛盾了。
請(qǐng)教r10第22和23題
請(qǐng)問(wèn)exotic期權(quán)的有無(wú)對(duì)沖作用怎么理解，如圖。謝謝
程寶問(wèn)答
