請問Casebook economics 2005年第6題 equity risk premium 風(fēng)險溢價不是對風(fēng)險的補償嗎 那第2 3點都可以認(rèn)為是風(fēng)險降低了 對應(yīng)給的補償不應(yīng)該下降嗎 這樣的出的結(jié)論就是反的 請老師解答
Case 2 第4題 為什么不選B 我認(rèn)為，give more weight to historical不能得出就是prudence的 而anchoring trap是give more weight to first information，而first information才一定是historical的
event2，2005年改變了會計政策，2005年至2015年這十年的數(shù)都是統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則下的數(shù)，是可比的啊，為什么會影響CAPE有效性呢？ 為什么答案里寫著100 year long term average CAPE，不是只看近10年的嗎？為什么要對比05年前后的數(shù)呢？我理解是看近十年的，不是嗎？
老師您好，這道題的題干里提到了operating expense，在B問討論計算return objective的局限時也提到，需要包括operating expenses。 但是在D問中比較liquidity requirement時，Munoz endowment的liquidity requirement = spending rate + management fee，這是就把operating expenses of Munoz 排除掉了。 我想知道為什么排除掉了呢？Munoz Symphony是非營利組織，它的運營成本是需要Munoz endowment來負擔(dān)的吧，這部分也應(yīng)該算是liquidity requirement吧？謝謝您。
reading17 課后題14 為什么不能選擇C答案呢？
Yardeni model實際以default risk premium代替了equity risk premium嗎？這也是相對于fed model的一個優(yōu)點，因為fed壓根沒考慮equity risk premium?
CAPE 公式中的eps是要考慮通脹嗎？用real還是nominal earnings?
我想問一下 casebook下冊第92頁第D題，答案在提到long term earning growth的部分是不是寫錯了，應(yīng)該是does not accurately address the earning growth
歷年真題中，2012年Q6的E題，highest weighting，在retriees比例非常低的情況下，此題是不是選Nonimal bond?這類題目是不是根據(jù)retriees比例（其他條件一致情況下）來選擇投資什么產(chǎn)品？
陰影部分為什么這么計算？在這個課里面第幾分鐘講了？我不會，謝謝
老師說得 convertible bond 大部分時間在對沖基金中學(xué)習(xí)。是指哪一級的哪一章節(jié)？
還是不太理解hard hurdle with catchup。怎么理解soft hurdle和hard hurdle下都追趕100%的差別呢？
最后一題涉及的factor2，a decling interest rate enviroment，那應(yīng)該是經(jīng)濟不好的情況呀，因為根據(jù)經(jīng)濟周期，經(jīng)濟不好的時候才會interest rate decline呀，那既然經(jīng)濟不好，capital deployment減緩這個說法就是對的呀？
第四題，"sizeable"僅說明GH的持倉量較大，??是否控股需結(jié)合債券類型、條款及GH的實際影響力??綜合判斷吧？憑啥說他就是控股的呢？
為什麼這裡老師說PV(D)是無風(fēng)險債務(wù)的現(xiàn)值？ 轉(zhuǎn)換成莫頓模型的話，應(yīng)該是假設(shè)公司的零息債務(wù)？ 有點混亂..
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