這里的管理費(fèi)有點(diǎn)奇怪，只是按照初始投資收取？后面不是為了innovation還有投資1m和4m嗎 這些都不收管理費(fèi)了嗎
這里的additional cash inflows from investment 是流入項(xiàng)目還是流出項(xiàng)目，對(duì)NAV的增加不對(duì)哩，原版書課后題的private investments and structures章節(jié)里面4-9小題，cost basis of exits returned都是對(duì)NAV抵減，項(xiàng)目在第四年退出了呀
第一題用below-average NOI 不是更可以反映實(shí)際市場(chǎng)不佳的狀況嗎？
第二題不需要考慮是第一年還是第二年default嗎？不是很懂
99%的置信區(qū)間，剩下為1%，可以不可以理解為有1%的概率，對(duì)應(yīng)的VAR？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)忘了
老師算cds price，這里的duration只帶數(shù)字？不用帶負(fù)號(hào)？
144.2的價(jià)格明顯說的是treasure bond futures，分母應(yīng)該是乘以conversion factor才對(duì)??？答案怎么變成了CTD的報(bào)價(jià)了呢？
Why C? 既然收益可觀，還要犧牲收益來避稅嗎？
Danny Moynahan Case Scenario
這個(gè)TRS是receiver收到的不可能有capital loss嗎？支付的這里libor+spread，指數(shù)下跌和違約損失，這里是只包含損失，不包含可能浮動(dòng)收益？怎么理解這段話？
1.這個(gè)basic principle兩邊有啥區(qū)別？右側(cè)表格cash flow為什么單獨(dú)出來不是包含coupon和本金嗎？2.rebalancing中often desirable什么意思？
老師 課后題和課件解法有點(diǎn)不一樣 請(qǐng)問以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師，這個(gè)簡(jiǎn)答題需要答哪幾個(gè)bullet point呢，答案太長(zhǎng)了
照這么說，default rates也不能算macro factors咯
2023mockB上午部分，不明白為什么swap BPV要用固定減浮動(dòng)？謝謝
程寶問答
金程問答