老師，請講解一下該科目LM4課后題Q21，謝謝。
此頁最后一段話麻煩解釋一下謝謝，老師跳過了
老師，請講解一下LM4原版書課后題Q4的選項A和B分別是什么意思，謝謝。
請問這里本來就是要調(diào)平BPV asset和BPV liability（50份合約），如果overhedge或者underhedge了，不是會導(dǎo)致BPV調(diào)不平么？應(yīng)該怎么理解
這道題題目是對的嗎？我就按C正確因為duration netural來理解了，所以不變最賺。但是群里的小伙伴說C選項不應(yīng)該是不變而應(yīng)該是inverted才選C
前導(dǎo)課的課件，能不能講一下第二條是為什么？ 另外第4條和第5條結(jié)論都是 realized return < YTM嗎？ 為什么？ 謝謝
其實就是從CDS=1+（fixed rate - CDS spread）*duration，cds spread升高，信用質(zhì)量差。cds price變小，圖中公式cds價格變動負，對嗎
是達到了zero replication之后就可以應(yīng)對任何平行移動了，但是非平行不可以，對嗎
synthetic strategies是哪個知識點，這道題沒懂
老師我有點搞不清楚rolldown。在yield那堂課，如果利率上漲，roll return就是負數(shù)，因為p1小于p0。這里又是正？外匯那里也是如果漲，升水，roll也是負。麻煩捋捋。
老師這個題不明白。蒙的
可以說下ASW和那個swap合約中的MRR是怎么抵消的嗎？
請講解一下
Cash flow yield是什么呢？上課沒印象講過呢？
老師，三個swap合成時，老師是不是講錯了？pay fix美元，應(yīng)該是underweight sell美元吧？
程寶問答
金程問答