三級沖刺筆記上冊154頁表中，第三行，Pater option on CDS index, Option buyer pays premium for right to buy protection(pay coupons )on CDS index contract at a future date,這個(gè)不太理解，請老師幫講講
三級沖刺筆記P142的表對不上，盈利、杠桿、違約都滯后一期嗎？
Q17, 請問對比兩個(gè)Portfolio， 怎么看哪個(gè)Cashflow reinvestment risk 高？
請問R14原版書例題19怎么理解？謝謝
原本書第73頁，計(jì)算7-year和10-year的weight，（10-8）/(10-7),計(jì)算原理
Q11: Reading 14 例題31， 不是說Bull steepener 是長期Yield 上漲，價(jià)格會(huì)跌所以要買入短期賣長期嗎？
算出來是552，后面需要考慮的部分不明白
R14的例題32，請問圈起來這里具體用的是哪個(gè)計(jì)算公式呢？
R13課后19題，在計(jì)算expected return的currency gain/loss的時(shí)候，有時(shí)候是直接把這個(gè)數(shù)（這個(gè)題目中是1.5%）加上，有時(shí)又是要按乘以（1+1.5%）計(jì)算，這個(gè)該怎么區(qū)分呢？
原版書案例題333頁，第一小問為什么是write receiver swaption，而不是write payer swaption
課件中間benefit from：更高的收益和更低的損失。這句話怎么理解？
benchmark risk是什么？asset swap如何抵消這種風(fēng)險(xiǎn)？
第二種報(bào)價(jià)形式，講義和沖刺筆記是否有沖突？
11題credit spread 怎么不是直接加上，而是用算delta y變化的公式計(jì)算呢？
關(guān)于immunization的定義，是只有duration匹配才是immunization,還是說第18章提到的四種方法(現(xiàn)金匹配、久期匹配、或有免疫、Horizon匹配)都算作immunization?
程寶問答
金程問答