為什么不是用復(fù)利（1+0.07%）^7？而是用單利?
早到期不是和asset convexity> liability convexity矛盾了嗎，這個(gè)怎么解釋呀
embeded bond流動(dòng)性為什么差？相比與傳統(tǒng)bond
CDS買方 賣方 protection買方買方 以及investor怎么區(qū)分呢。概念一直 不清楚、
債券收益五分解，書中沒有提到pod*lgd，只是講了spread帶來的影響；為什么直播課中老師都會(huì)加上POD*LGD？
long-short CDS strategies是否需要BPV相等，是否等于duration neutral？這三道題為什么有的需要有的不需要
在fixed income across currency里面，為什么要陡峭時(shí)買長(zhǎng)期賣短期，平坦時(shí)買短期賣長(zhǎng)期？這也是一種ride on yield么？
老師，原版書這句話（圖中標(biāo)藍(lán)）怎么理解？
您好，plus后面的是什么return呀，為啥還要加后面的？
R13原版書例題4
你好，請(qǐng)問黃色劃線得這句話怎么理解呢？為什么twist會(huì)change cash flow yield on immunization portfolio？它是怎么樣改變immunization portfolio的？這個(gè)cash flow yield是interest rate嗎？yield curve上的yield是interest rate還是YTM?
當(dāng)r上升時(shí)，option free bond和 callable bond （不行權(quán)）是不是應(yīng)該是下降一樣？為什么callable下降的少？
Reading13 example 13
Central County History Center Case Scenario
LDI下，是不是不應(yīng)該考慮ladder portfolio？因?yàn)樵郊性胶?，分散反而不利?
程寶問答
金程問答