老師 這個(gè)CDO和CLO是什么？已經(jīng)剔除出新考綱了么？
老師，請問能否給講一下這個(gè)圖中的total return swap如何理解？
R13原版書例題8
33題請講一下
32題請講一下b和c
請講下畫紅線怎么得出的
本題不理解，能否舉例講下，謝謝
example26 怎么理解
R14第18\27\28\34幾題麻煩老師講解一下，不太明白。
l老師好! R11，slide 53-57, 這一期和上一期的講義相比，這一期完全沒提Expected Credit Loss, 而是換了Changes in yield spread. 請問是怎么回事呢？謝謝
是Bond A B C三種債券組成，而且都有coupon，為什么是zero replication？
PPT第146頁，兩種strategy的target return的計(jì)算，其中Receive fix swap ，作為收固定的一方，Swap rate不應(yīng)該是固定的嗎，為什么還會(huì)隨時(shí)間變化，從而產(chǎn)生swap yield？
還是不用看這個(gè)CDSspread 直接按照題目給定的 overweighting GM公司？題目如果沒有這句話，該怎么解題，還是說，題目一定會(huì)有這樣提示
老師，Q28的B不理解
老師， spread上升 ，價(jià)格 下降 ，風(fēng)險(xiǎn) 變大 ，應(yīng)該 買保險(xiǎn) ，也就是 買 cds. spread 上升 ，價(jià)格 會(huì) 下降 ，所以 要 盡快 賣掉 。 這兩 個(gè) 思路 好像 都沒有 錯(cuò) 。但是 結(jié)果 不一樣 ，你可以解釋 下 嗎 ？case5，b題
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