cds price, 投資級(jí)，spread 1.5%，未來少付了，期初補(bǔ)錢，價(jià)格不應(yīng)該更高嗎？為什么是減？
Q22: 請(qǐng)問這個(gè)為什么是Spread risk？ 而且我發(fā)現(xiàn)Spread risk這個(gè)點(diǎn)完全不會(huì)
Reading12課后習(xí)題12不懂。 cashflow matching 會(huì)Mitigate the risk of non_parallel shift of interest rate curve。 是不是所有matching 例如 duration 等都可以mitigate？
請(qǐng)問R14原版書例題35第一問為什么不選B？
請(qǐng)問R14原版書例題28:題目讓算的是excess spread，為什么實(shí)際算的是expected excess spread ？考試中該怎么區(qū)分？兩個(gè)概念差了POD*LGD
R14課后題28題，credit curve roll down strategy 這個(gè)策略基礎(chǔ)課好像沒有講，麻煩老師解釋一下，對(duì)于選項(xiàng)A和選項(xiàng)B也麻煩解釋一下
老師，能否給講講R14的yield spread，R14原版書例題4和例題7都有涉及，這個(gè)概念好像在沖刺筆記沒有提及
Beatriz Case 44
Q10:請(qǐng)你再講解一下，經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)候， CDX 投資級(jí)和CD X HY的差距是怎樣變化？ 為什么是要買入CFX投資級(jí)的保護(hù)
Q8:請(qǐng)問reading 14 第6部分 example 26 里面的“all in yields 怎么算的？
一
老師，這道題可否理解為active為一個(gè)bullet，而benchmark為一個(gè)barbell.那A為什么不對(duì)呢
Q6: 請(qǐng)問Reading14 第5部分example25， 如果CDS curve steepens， 意味10年CDS spread - 5年 CDS spread 變大。為什么投資方案是買10年CDS的protection? 謝謝
老師好，這道題不會(huì)
老師，credit curve穩(wěn)定，為什么要加D
程寶問答
金程問答