PPT第180頁的表格UK一行2Yr列的數(shù)好像錯(cuò)了。應(yīng)該是0.49-0.03=0.46？
關(guān)于下劃線部分，只能順推不能逆推，以及優(yōu)點(diǎn)部分的更少的違約風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該怎么理解？
請(qǐng)問老師說的沒有匯率風(fēng)險(xiǎn)的跨國套利方法，有一種是在陡峭的國家A買入債券期貨同時(shí)在平緩的國家B賣出債券期貨，如果隨著時(shí)間的推移，A國利率上升，債券期貨跌了，而B國正好相反豈不是雙倍虧損？
請(qǐng)問平行移動(dòng)的收益率取曲線，有個(gè)增加convexity的方法，在這個(gè)方法下老師又講到了有四個(gè)辦法，其中一個(gè)是直接買convex大的債券，清問實(shí)務(wù)中怎么知道哪個(gè)債券是convex大的呢
R20第11題 為什么2Y的Money Duration要用Longterm的MD來算 他倆都是Long 這樣的話如何做到Duration match啊？ 想問一下這個(gè)題的邏輯是什么？
老師，R21課后題第4題，credit risk higher than normal是不是意味著風(fēng)險(xiǎn)增加，經(jīng)濟(jì)不好。
第17小問？
課后題目中的reading20 yield curve strategies 中的題目11題，為什么是要2年的money久期要等于long-term的money 久期，而不是short的頭寸和long的頭寸的久期一致？
老師，原版書課后題R20 第五題AC選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？B為什么要強(qiáng)調(diào)是Option on 長期政府債券期貨？
請(qǐng)問passive factorbased stragy為什么是risk exposure的并且return oriented呢
請(qǐng)問這道題意思是說借券出去的人還是會(huì)得到股息補(bǔ)償?shù)膯?
請(qǐng)問為什么這種情況下夾層的價(jià)值會(huì)增加
請(qǐng)問casebook104頁，為什么外國直接投資減少，會(huì)降低對(duì)本國貨幣的需求？
請(qǐng)問mock 72的26題 這樣分析不對(duì)嗎？ 得出的結(jié)論是歐元利率下降的 請(qǐng)老師解答！
百題經(jīng)濟(jì)學(xué)第二個(gè)case第四題：人家不是anchor了相關(guān)系數(shù)，為什么是prudence trap；第五題，hurricane明顯是small sample bias，為什么答案是time period，這兩題答案不理解
程寶問答
金程問答