請(qǐng)問為什么是portfolio B? single liability 的話 不是看 Mac Duration 嗎？謝謝
key rate duration 乘以利率變化也等于return？
請(qǐng)問這道題怎么理解？謝謝
這些標(biāo)了補(bǔ)充的ppt的內(nèi)容也會(huì)考嗎？
請(qǐng)問在single liability immunization, duration A 是否要 等于或略微小于 DL? 這樣可以確保有錢按時(shí)甚至提前一點(diǎn)支付？謝謝
這句話為什么不對(duì)？謝謝
第二問 如果UK gilt yield 是 downward sloping, 結(jié)果會(huì)有變化嗎？謝謝
老師，為何收固定減浮動(dòng)是duration上升，在d固基礎(chǔ)上減d浮，肯定下降??？另外負(fù)債和資產(chǎn)久期匹配時(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)為零，我理解組合久期為0啊？可按組合的久期計(jì)算公式，好久期仍等于資產(chǎn)久期了？
第21題，duaration-neutral yield curve flattening trade為什么是short 兩年期，long 10年期，為什么不是long 2年期，short10年期？
這兩道題怎么解析和理解？
老師請(qǐng)問這道題算整個(gè)組合的money duration難道不需要加權(quán)平均嗎？比如bond 1的權(quán)重就是用它的MV 1,250,000除以四個(gè)債券的總價(jià)值9,425,000然后乘bond 1的money duration
為什么example 3在計(jì)算price appreciation時(shí)沒有除以P0 93.947直接乘以了1百萬(wàn),而在example 26就除以了P0 100.937再乘以AUD50M？
老師這個(gè)21題，bull flatten下，短期和長(zhǎng)期利率都下跌，只不過長(zhǎng)期下跌的多，所以短期和長(zhǎng)期價(jià)格都應(yīng)該上漲，且長(zhǎng)期長(zhǎng)的多；inversion下，短期利率上漲，價(jià)格下跌loss，長(zhǎng)期利率下跌，價(jià)格上漲gain,所以應(yīng)該是B長(zhǎng)期短期都gain的情況獲利最多?。看鸢笧楹问荂？
Mock1 第一部分的case11.第四小題計(jì)算excess return.為什么credit loss 部分，沒有乘以時(shí)間？之前直播課說(shuō)它和spread都計(jì)算時(shí)間啊
老師，密卷1 Case 4B題目和密卷2 Case 3C題目，為什么前者的long方和short方都是一樣的本金，而后者的long方和short方的本金卻不一樣？
程寶問答
金程問答