老師說組合總風險是10.88%？ 為什么？ MCTR和AMCTR 代表不是marginal contribution嗎？ 我的理解是表示增加1% asset size帶來的 additional risk
第四題就是隱含了市政債免稅的條件是嗎？
最后一問 老師講的是從風險和流動性需求的角度出發(fā)的 但標準答案是從tax的角度出發(fā)的 請問我一定要從tax角度出發(fā)嗎
為什么portfolio3會被認為沒有portfolio2收益高 明明有更多的hedge funds
怎么理解diversification return，以及下面那段解釋的話？
請問transaction cost越高，range是更narrower還是wider？
如果說Pre-tax rebalancing Range 要比After-tax小，是站在投資者角度，不交稅的rebalance成本小，所以range可以小。
Q3，Exhibit1中emerging market equity的target allocation是30%，還挺大的。而且current weight低于30%，應該增加。為什么老師說KUE不適合投資emerging market equity？
AA的官網(wǎng)vitting case，MCS可以模擬未來情景是沒錯，但如何解決cost問題？
老師好，這個計算器咋按；只能算10次嗎？
32分鐘，買入下跌不應該是longput嘛
老師好， risk budgeting上課講的意思是資產(chǎn)每承擔1個單位的風險， 獲得的最大的風險補償。它強調(diào)不是return上的補償嗎？ 感覺statement2更像講的是ACTR（某個資產(chǎn)對組合風險的總貢獻）。謝謝
R12第4題，兩個class里面都有權益類，是不是不互斥？
請問pairwise correlation和correlation有什么區(qū)別？
老師您好, 我想請教下look-back bias的定義是啥, 謝謝.
程寶問答
金程問答
