利率久期和利率曲線久期有何不同？
固收直播沒有講思考題，就是截圖底部這道題該怎么答
百題的fixed income 第二題kinsbridge
請講一下
第二第三個風(fēng)險是什么意思？
為啥swap的收益更高？看不懂答案對利率的解讀
第一題為何c?
這兒 老師說在yield curve stable 時要想獲得超額收益很難,要不就加duration 要不就加杠桿,這個說法精準(zhǔn)嗎 是不是要有個預(yù)計收益率曲線變動方向的前提呢
麻煩老師講一下這道題，謝謝
老師，正的butterfly帶有負(fù)的butterfly spread? 是這個意思嗎？
官網(wǎng)題case Danny的第2題，從key rate duration 看，portfolio 3是pure index為什么答案分析duration這里認(rèn)為portfolio 2是完全復(fù)制
第二題的roll down Return 中一年的收益，不是應(yīng)該10年價格減去9年的價格嘛。LONG cds 第九年應(yīng)該是current year, next year 才是10年哇。請老師指點一下 謝謝
此處是not嗎，如何理解
這個是固收寫作直播，利率這個走勢不是應(yīng)該longLT bond，short ST bond嗎？
計算債券收益率，分解成五個部分，最后一個部分外匯部分的收益率，什么情況要乘，什么情況要加？我理解的是只說了外幣升值貶值了一個比例，就用乘，直接說了由于外幣升值貶值，產(chǎn)生了一個正的收益率就用加？加是指加前面四個部分，乘是指（1+外幣升貶值）*（1+前四個部分之和）？
程寶問答
金程問答