老師，我記得Bob老師上課的時候他講的那個CDS結(jié)算盈虧的時候是用(期末price-期初price),然后再來看是long protection還是short protection如果是long,
76頁例題 c 選項為什么不對
請問為什么US portfolio 不用 2/3再加上 Euro portfolio 1/3? 整個組合不應(yīng)該是100% allocation 嗎 謝謝
第4題c為什么不行呢？
請問老師這里，long futures是增加杠桿增加duration，short futures是增加杠桿降低duration，對嗎？杠桿都是增加嗎？謝謝！
Fixed income 百題Case 11的Q1及Q3是否需要掌握？在講解時顯示該知識點刪掉了
請問這個怎么算的？謝謝
如果主要是針對Type I，那就是發(fā)行一個債券后，又去買一個債券資產(chǎn)去應(yīng)對？
老師，可以解釋下這個19題嗎，三種方法有什么側(cè)重
所以floating rate bond的spread就是DM-QM 對嗎？
計算yield spread帶來的價格變化，duration應(yīng)該乘delta spread而不是delta yield吧？課件是不是有typo
R13第9題
為什么c選項，高利率是貨幣貶值的sign
請問這幾個spread考不考慮期限結(jié)構(gòu)有什么影響或區(qū)別嗎，不都是兩條類似平行的線嗎
請問為什么是max excess spread? return不就低了嗎？謝謝
程寶問答
金程問答