reading 14 example 28
前幾天直播答疑，老師講解的是callable 和putable bond都會降低久期，為什么？這邊公示表中call option會提高久期，put option會降低久期，麻煩老師幫忙解答下為什么？謝謝您
excess return 這里對嗎？ 直播的時候老師說第一項和第三項要年化，但是課后題和example 都沒有，而且勘誤后怎么算都不對。 迷茫了 到底以誰的為準？
像這種求roll down return的題，怎么知道是用百分比還是像書上一樣整個金額??？看到書上很多地方是金額，而不是年化的百分比。謝謝
密卷為什么這道題沒有考慮1%的coup?什么情況下應(yīng)考慮？他們的NP是不相等的
題目上沒說BPVa大于還是小于BPVL，連Buy還是short derivative的方向都不知道，怎么能說利率下降就overhedge呢？萬一是資產(chǎn)大于負債，需要short derivative,r降
這是去年平臺直播課的內(nèi)容，看看是哪個老師的板書？麻煩他回答一下，為什么long payer swaption更好？跟答案不一樣。謝謝
B公司的債券交易價格為103英鎊，大大高于其可贖回的價格 問個題外話，如果贖回可能性很高，會對債券價格帶來壓制么
麻煩老師講一下選項A和C。
1. deltaP/P=-DTS*delta spread/spread吧？講義少了個負號。2. 為什么高風(fēng)險債券要用DTS而不直接用eff_spread_duration*delta spread？
repo借錢不是需要用債質(zhì)押嗎？是投資者用已有的bond質(zhì)押借錢，再投向LT bond嗎/
flatten
這題為什么用effective duration?哪里提到了是含權(quán)債券？
老師，cds curve trade要做成duration nutral么
老師，我看了原版書、官網(wǎng)題庫算VaR都沒有乘以current YTM，為什么洪老師上課講的和你們的講義上都乘以了current YTM？到底哪個版本正確？謝謝
程寶問答
金程問答