對于spread，call和put都可以應(yīng)用，怎么判斷用call還是put？
第三題，這個percentage change to breakeven 是什么意思?。?
老師，請問2022 mock a am case3.c怎么理解？為什么rolling forward要用到currency swap ？
請問第一題，老師能給出一個currency basis swap的過程說明嗎？包括，其中如何在不同國家借（金額及利率）及還，利率等。
mock1 上午題Q3的c小題請老師再講解下構(gòu)建的swap是什么，如何構(gòu)建的？
第二題計算roll yield 是拿六個月后平倉的spot買入1.4289和開新合約short1.4162forward做比較吧？
還是沒理解straddle 為啥用ATM option？
精 百題case#6 Q3 老師可以再講解一下嗎？為什么選B，Bob老師說的打開下行，消除下行沒聽太懂，還有25 delta的25指的是exercise price還是什么？ 謝謝
精 老師，第三問hedge為什么還是做空INR呢，謝謝
原版書課后題，衍生外匯，麻煩老師回答
Q28，題目中沒有提到volatility basd其他機構(gòu)客戶是什么情況，怎么就可以說他們都是想hedge呢？
Covered call有三個作用，分別是1）yield enhancement；2）reduce a position at favoriable price；3）target price realization；如何理解這三個作用，邏輯是什么？是否有詳細的例子？
還是不理解這里的“等價”是指什么？指covered call和cash secured put 都是要準備股票？protective put和fiduciary call雖然從一、二級都知道等式，但是他們等價的含義是什么？
Reading9 課后題9，進入swap against the mkt reference rate 是什么意思呀？另外，（1）receive return on equity index（2）pay return on bond，為什么1是out flow2是inflow？謝謝老師！
為什么put option的分數(shù)n(d1)-1 最后算出來的負數(shù)不用考慮負號呢
程寶問答
金程問答