老師 不太理解第5題 證券部分期末匯率是0.75？期貨部分期末匯率是0.785？視頻里老師沒有講清楚，可否解釋一下？？
AB選項(xiàng)不對(duì)的原因是什么，特別是B選項(xiàng)，首先這是個(gè)冷門貨幣，那顯然因?yàn)榱鲃?dòng)性不好會(huì)導(dǎo)致波動(dòng)率高吧？C選項(xiàng)，那既然找到了一個(gè)流動(dòng)性好的墨西哥貨幣做對(duì)沖，那流動(dòng)性好不是一個(gè)優(yōu)勢嗎，為什么還會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)？
瑞典貨幣加息，SEK應(yīng)該會(huì)升值對(duì)吧，SEK/EUR應(yīng)該是降對(duì)吧，歐元能換到的瑞典貨幣更少了
straddle之前講的條件是put option 和call option的執(zhí)行價(jià)格是一樣的，沒說要是ATM的狀態(tài)哇？為什么這次又加以限定呢？ITM OTM ATM有區(qū)別嗎/
老師，這里如果要把執(zhí)行價(jià)格為45的short call平倉而買入執(zhí)行價(jià)為45的call, 此時(shí)需要付期權(quán)費(fèi)，所以此時(shí)long call的期權(quán)費(fèi)比之前short call（執(zhí)行價(jià)格都是45） 的期權(quán)費(fèi)更便宜才是賺的吧？
老師，就這個(gè)example有兩個(gè)小問題：（1）這里所說的“At the end of the six-month period, the S&P 500 Index has decreased by 1.5%”，這里下跌的1.5%指的是什么呢？（2）為什么（左邊橙色方框處）要用下跌的1.5%乘以原投資組合的beta1.2呢？謝謝。
老師好，請(qǐng)問這個(gè)策略的最大收益和最大損失是怎樣算出來的？
老師好，這個(gè)盈虧平衡點(diǎn)是怎樣算出來的？
這個(gè)是怎么提現(xiàn)delta hedge，因?yàn)閞isk reversal是long call, short put, 兩個(gè)delta 都是positive，所以short underlining，就是delta hedge
這道題視頻，36分鐘，講用call構(gòu)建bear spread，老師是筆誤了嗎？計(jì)算的時(shí)候應(yīng)該是25+3.96-0.32吧，和24沒啥關(guān)系吧。
為什么這個(gè)題目net-short volatility就是靠賣期權(quán)賺期權(quán)費(fèi)，是投機(jī)性賭波動(dòng)率；而net-long volatility就是保底hedge而不是賭波動(dòng)率呢？long straddle和short straddle都是賭波動(dòng)率啊
Exchange rate exposure will generally cause the variance of domestic- currency returns, σ^2(R_DC), to increase to more than that of the foreign- currency returns, σ^2 (R_FC), considered on their own.
這個(gè)案例在哪里啊，原版書課后題沒看到?。?
沒太搞懂roll yield老師說是正數(shù)是遠(yuǎn)期貼水但公式反應(yīng)正數(shù)是遠(yuǎn)期升水
為啥要用110塊的執(zhí)行價(jià)格，題目也沒說啊，我不能用100塊的么，我還不能賣一個(gè)高的call么
程寶問答
金程問答