第一題，為什么put 的strike price要低于call 的strike price？謝謝
為什么macro hedge屬于cross hedge，這里不大理解
老師，theta是time decay嗎？時間流逝的越多，time decay越大，theta越小？
Carry trade不是適合市場穩(wěn)定的國家么，新興市場為什么可以
關(guān)于variance swap：如果題目給出的是方差，為何不能平方一下得到方差呢？非得要把variance NP和vega NP換來換去，多麻煩啊，把問題復雜化了啊？
這里的四個 swap duration 是怎么算的？
關(guān)于federal funds rate 這個題目怎么寫答案
為什么遠期折價，要在現(xiàn)貨市場買入B呢？不是遠期市場呢？
第二題，straddle的X價格不應該是一個么，題目給出call delta 和put delta有用不？
百題case 6的第三題，25-delta call option ,不就是delta hedge 嗎？為什么C不對？還有第四題，我怎么沒找到原文哪里在說這個事？
老師為什么bullspread和collar的收益形狀一樣，這樣是不是代表這兩個策略是一樣的呢？可以詳細 講講嗎
FX的roll over和二級里面大宗商品的roll over yield那里，說的是不是類似的事情，看不懂。
請問 sell 25delta put的圖像為什么畫在atm put下方？然后25 delta call在上方？謝謝
第4題對應原文的哪句話啊？題干的問題對應的回答有yes和no，對應的文章中的哪里呢？另外選項B的期貨是LessLiquid指的是期貨與期權(quán)比較嘛？那么兩者相比，誰的流動性強呢？
第一題，原來支付（SELIC+4.5%），要轉(zhuǎn)換成支付10.8%。進入的Swap是收浮動SELIC，支固定，這里需要計算支付的固定的利率是多少。那么為什么不是10.8%-4.5%呢？
程寶問答
金程問答