金程問(wèn)答
請(qǐng)解釋一下第二題
第三題怎么解釋
老師 R13課后題第10題，為什么C選項(xiàng)是正確答案而 不是A呢？還有 interest rate 下降，價(jià)格上漲 ，P1 > P0, 那 rolldown return = P1/P0 -1, 這個(gè)為什么會(huì)是 negative return 呢？
老師，這里的roll down策略不能理解。圖一 沖刺筆記粉色標(biāo)注的地方說(shuō)“隨著maturity變短，yield下降”。但是圖二課后題說(shuō)“5年和4年半是一樣的yield to maturity”， 這里的yield to maturity和yield不是一個(gè)東西嗎？
老師最后一題的0.98是怎么來(lái)的
C題目中的call option contract，為什么不能用sell short？不知道sell short和buy long的區(qū)別
Q5，yield spread也變化了0.2%，為什么不多加一項(xiàng)-0.85%？
asset swap和total returen swap的區(qū)別是什么?不都是拿一個(gè)的收益換另一個(gè)嗎？
R13 第21 題干curve flattening trade指的是原來(lái)收益率曲線為平的？ 則C選項(xiàng)收益率曲線倒掛時(shí) 長(zhǎng)端下降更多 是這么理解嗎？
rolldown return will be negative
課后題 R14的 第 3題 ，請(qǐng) 老師 幫忙 解釋 下 ，謝謝
4、 Danny Moynahan Case Scenario官網(wǎng)題不太懂，麻煩老師幫忙講解一下。
2、 Beatriz Maestre Case Scenario官網(wǎng)題老師這里不太明白，選項(xiàng)三個(gè)有什么不同？
你好，固收r13課后第3題，黃色劃線部分 不太理解，pay swap with twice MD will offset the existing long position, 這個(gè)是怎么做到的？既然已經(jīng)offset的了long position,下面為什么又說(shuō)還有9 year long position?
flatten的話，不應(yīng)該是shortbarbell嗎，longbulllet。那應(yīng)該是選B
程寶問(wèn)答
