MCS 蒙特卡羅模擬
107頁的題目并沒有讓specify，考試時需要額外寫資金分配方案嗎
怎么判斷是surplus optimization還是hedging/return-seeking
The higher the volatility of the rest of the portfolio, excluding the asset class being considered, the more likely a large divergence from the strategic asset allocation becomes, which should point to a narrower optimal corridor, all else being equal. 請問其他資產的波動率大，會導致要調當前資產的corridor呢？而不是調整波動率大的資產？
在計算net worth時，為什么房貸是歸類為“short-term borrowing”，為什么不計算未來所有房貸的現(xiàn)值？
Dynamic asset allocation和Strategic asset allocation是什么關系？
SAA是一個長期目標，且有random walk，那萬一在年中真的偏離非常多，是要堅持還是要調整？
這個圖有兩個問題：1. 書上說TAA就是基于短期是可預測和持續(xù)的，那reading 7的第2題，B為什么不對？2. SAA既然是random walk的，為什么還有對SAA的長期預測？預測不就不準了嗎？
官網(wǎng)題Tina Swan Case，該題的statement2是什么意思呢？謝謝
老師 這個不是committee來draft吧 他們只是 approve
可以解釋下例題中比較復雜的這個公式嗎，我是否可以用金融計算器算這個數(shù)
老師好，請問可以結合這個題目區(qū)分一下goals和beliefs嗎？為什么選beliefs？
81頁，B題目，歐洲也有emergingMARKET,是不是和原資產的stock有overlap?
在做corner portfolio題目時，borrow money 是不算做空吧？如果題目規(guī)定了non negative，就是所有資產包括rusk free asset的weight也不能是負數(shù)？
老師請問圖一這個exmaple，可以講一下每個proposal對他的目標/要求的影響嗎？答案沒看太懂，謝謝
程寶問答
金程問答
