請問R14原版書例題36，我什么不選C？
官網Abiquia Mutual Case Scenario：為什么不選C呢
原版書r14第108頁例題24，為什么不是long German，short French cds呢？因為多配German，需要更多的保護啊
static時，adding credit duration 如何操作，怎樣獲利
請教官網題固收第一個case的第1.2.3.6題
G-Spread和I-Spread都屬于benchmark-spread嗎?Z-spread和benchmark-spread是什么關系？
為什么low safety net return 和 high safety net return都是不操作？Low safety不是應該操作嗎
請問為何第2問mark-to-market的0.475%是gain？第一問是購買者收回2.375%多付的資金，這部分資金不是應該一開始就收到么？第二問spread變寬后，mark-to-market后購買者應收的資金變少了，不是應該損失嗎？不太明白，謝謝~
視頻里老師說我們所謂的PVD或者KRD都是針對AO 來說的，而且都是針對指數的，不明白為什么？
duration neutral 和 bear steepener 為什么是portfolio gain from slope increase？bear 那個不應該是loss嗎？長端yield上升更多 價格下降更多 duration neutral 那個不也應該是loss嗎？
老師，想請問duration neutral一般指什么？是說long和short的position的duration之和為0么？截圖里這里說neutral to benchmark，是說duration等于benchmark的duration么？
押題固收Q5C問，spread的widening對應的是interest的下降嗎？
老師，這道題能不能回答在steepen的曲線中bullet表現(xiàn)最好，c組合是bullet所以最佳？
什么是contingent immunisation？
為啥只看spread duration contribution?而不是看Duration contribution +spread duration contribution?
程寶問答
金程問答
