請(qǐng)教官網(wǎng)題CCHC
基礎(chǔ)課課件243頁(yè)，spread widen to 125bp ，計(jì)算公式用的-10m*(-0.15%*4.595)，-10m前面的負(fù)號(hào)代表什么意思，-0.15前面的負(fù)號(hào)代表什么意思
基礎(chǔ)課課件241頁(yè)例題，CDS spread 上升到0.6，為什么是mark to market gain 而不是loss
請(qǐng)問沖刺筆記上冊(cè)第120頁(yè)的提法是accounting defeasance，而R12原版書例題里的表述是defease，請(qǐng)問哪個(gè)拼寫是對(duì)的？
請(qǐng)問R13原版書例題7的“the first-order change in portfolio value”指的是什么意思？是不用泰勒公式（不考慮凸性），只用久期或者BPV計(jì)算即可？
老師，幫我翻譯題目大意和講解一下，謝謝
請(qǐng)問R11原版書例題4為什么要用兩次泰勒公式分別計(jì)算yield和spread yield預(yù)期變化所引起的價(jià)格變動(dòng)率？
請(qǐng)問R12原版書例題10怎么理解？
能否給講講PVD，沖刺筆記第126頁(yè)的表格中，PVDi是不是就是Duration CONTRUBUTIONi ？
請(qǐng)問R12原版書例題9怎么理解？
Q12: Reading 14例題31，為什么要buy protection on 10 year CDS？如果不是Duration neutral strategy就不一樣了嗎
課件22頁(yè)第一句，safety net return 與當(dāng)前市場(chǎng)利率間不同，越需要調(diào)倉(cāng)，為什么
基礎(chǔ)課講到Macaulay duration >investment horizon 時(shí)主要為price risk ，Macaulay duration
請(qǐng)教Harlow第5題，固收官網(wǎng)題。
請(qǐng)教Harlow第2題，固收官網(wǎng)題。
程寶問答
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