這個在這個語境怎么翻譯？流通中的？
從這段話中，經(jīng)驗久其可不可以簡單的理解為 就是無風(fēng)險利率的久其？
這一章里反復(fù)出現(xiàn)各種macaulay duration, modified duration, and effective duration, 講的時候也沒有特別的說明，能系統(tǒng)性解釋一下都用在什么場景，那里容易混淆嗎？題目里經(jīng)常會混淆啊
為什么對于每一個bond他們的modified duration和key rate duration不相等？之前在計算yield變化導(dǎo)致價格變化時用的也是key rate duration啊，這么說這兩個duration不應(yīng)該是一樣的大小嗎？
老師 在derivatives based static yield strategy中 swap的target return的公式 可以講解一下嗎謝謝
第一題的考點就是從四個類型的負債隨便選兩個描述？
我記得之前有說過在增加或者減少duration時，用衍生品會比直接買bond更好，因為衍生品流動性更好，成本也更低，為什么第二題的consideration3說衍生品成本低錯了呢
這道題 的rolldown return為何不考慮 隨著時間減少，利率降低，價格還會上升。 它需要對比 利率增加和隨著時間減少 利率降低的對比 才能知道價格怎么走啊
第一題，BPV CTD，為什么95.5/100 ？
case12 第2問，為什么credit spread widen，要買 call option?spread 增，bond 價格減少，option價格不是也減少了嗎？
第四題為什么spread duration要擴大
第二題這種二級知識點，在三級也會考嗎
這里怎么區(qū)別高評級低評級呢，a評級也不算低評級吧？
為啥g spread 是水平的啊，看了解讀說ytm是水平，國債收益率曲線不是水平的哇
第三題，判斷是否為active，不是要看D是否相同嗎，為啥這道題 看spredD 。另外請問 D與spread D的區(qū)別和關(guān)系，在判斷 strategy有什么不同
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