mock1上午3-4為什么不是a啊，22.91比22.08高
這里是stangle breakeven price 算出分別是 34.93，44.07， 距離現(xiàn)價39.55 大概是11%。 答案是不是錯了？
老師，為什么long call/put的theta是負數(shù)？
老師好，這道題問的這個 forward le g是什么意思？
請畫一下表二的圖應(yīng)該是怎么的
gamma類似于凸性，越大越好？大的好處是什么
為什么delta大于0，整體上看多市場
老師這道題，Rubee的資產(chǎn)是不是還是100%的hedge?但是同時要sell 一個USD forward contracts,讓兩個forward contracts 相加后hedge ratio
floating bond只在coupon reset day的duration是reset period，還是任何時刻都是reset period？
一步計算怎么求
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
yield所以應(yīng)該是2.18+0.63
FX swap是怎么操作的？為什么要單獨說呢？如果forward快到期了，我簽反向合約把舊合約結(jié)束，然后再重新簽一個forward合約不就可以了？
請問一下，堵波動率為什么一定要delta neutral呢，沒太理解
題里描述了the VIX is 13.5，意思就是0時刻未來30天的vix，那么a選項不就是買13.5的VIX嗎，老師解釋的不是不能買spot VIX，但題目里面的the VIX也不是spot呀
程寶問答
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