您好，我不太理解，bpvt和bpvp都是用market value portfolio去算，然后乘以不同的久期，為什么這里mv是不變的呢？使用future調(diào)整了久期，那我整個portfolio里面不就多了future了嗎，那按理說mv portfolio的值也應(yīng)該改變吧？
官網(wǎng)題98
老師，請問MOCK A AM case7第A問為什么必須用ATM put？
老師這里買賣英鎊和法幣是怎么決定方向的?。粵]有看懂題目。為什么是要賣掉1百萬的英鎊先，然后在買入；CHF在這里是 起什么作用
老師，MOCK A AM case 3的第4題是不是解析錯了？
關(guān)于微笑曲線，為什么左邊是凹線，右邊是凸線，左邊也是隨著X軸的數(shù)字變大，斜率越來越陡峭了，不理解。
R9第15題 如果用355.67-225來計算，計算出來的最終結(jié)果是4317885,而不是4317775，原因是答案計算expected variance出來的是355.66666，沒保留兩位
答案中的104.15是怎么來的？題目中的forward rate 是106.12啊
老師，這個地方說外國的risk p premium高了，那不是說投資國外資產(chǎn)的利率增長了么？那不應(yīng)該外幣有吸引力么？
請教一下老師這3個trade背后的知識點，謝謝
還請老師幫忙解答兩個錯誤選項的解釋，尤其是B選項。 我對題目的理解是，波動率低估，為了對沖尾部風(fēng)險，需要long vix index optio，這和sell otm put options不是一樣
第9題為什么不能用ccy swap？用了ccy swap能實現(xiàn)full hedge匯率risk，同時也沒有rebalancing的缺點
紅色框為什么是N，不是MV
20題目
Effective sale price是什么意思？和breakeven price是不一樣么？
程寶問答
金程問答