金程問(wèn)答
老師，這一題看不懂解析，為什么短期利率上升的多長(zhǎng)期上升的少就傾向選擇receive-floating in foreign currenc了呢？國(guó)內(nèi)貨幣選pay-floating的邏輯也完全沒(méi)看懂
為什么多買522份期貨，既然durationGAP已經(jīng)滿足了。為什么利率下降，資產(chǎn)的久期大于負(fù)債久期，就因?yàn)槠鋬r(jià)值高？
課后題90頁(yè)第21題請(qǐng)老師講下b和c選項(xiàng)
課后題93頁(yè)12題，但是老師在視頻講解的時(shí)候，前面第一部分又考慮了t為0啊，所以到底這個(gè)公式應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算題需要show your calculation時(shí)，比如需要寫1/10%，在考試時(shí)怎么輸入？
老師好，關(guān)于VaR值計(jì)算的兩道題，一道課后題21題，一到講義例題，在最后相乘的那塊兒為什么不一樣？一個(gè)21題：×債券現(xiàn)值；講義例題：×收益
R13,課后題13，A和C我理解作用一樣，為什么不選A呢？
請(qǐng)問(wèn)，問(wèn)題1，選擇1和選擇4相比，為什么不選1？
還是不明白ABC合起來(lái)為什么等同底下fix換fix？ABC三個(gè)操作是站在誰(shuí)的角度，按照怎樣的操作順序呢？我理解產(chǎn)生這種方式的場(chǎng)景是：我的對(duì)手方此時(shí)沒(méi)有AUD固定，他手上可能只有AUD floating。因此站在“我”的角度，既然我買了美國(guó)債券，每年收到USD fixed，那我在A中先去換USD floating，然后在C中和他換回AUD floating，最后在B中，我在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)找一個(gè)人再換成AUD fixed？但是有點(diǎn)不理解的是，“我”在澳洲，能輕易地做USD swap嗎？這在現(xiàn)實(shí)操作中是不是不一定能操作？
官網(wǎng)這三道固收題目，沒(méi)有懂
請(qǐng)教
benchmark-spread和G-Spread的公式好像是一樣的？這兩者有什么區(qū)別？
老師好，Repocarrytrade等同于做多國(guó)債期貨那里沒(méi)聽(tīng)懂，什么國(guó)債期貨是借入保證金？
請(qǐng)問(wèn)從reading12課后題第21題可以得出這個(gè)結(jié)論嗎：Enhanced indexing is most efficient in mimicking the index.
請(qǐng)問(wèn)reading12課后題第5題怎么理解？
程寶問(wèn)答
