金程問(wèn)答
這道題五因子算return啥時(shí)候相加啥時(shí)候相乘噢？
這題在說(shuō)什么，答案看不懂
Z spread這里的r1,r2算是浮動(dòng)利率嗎？如果是的話和Z DM 的差別具體在哪里？謝謝
請(qǐng)問(wèn)考試時(shí)要算到個(gè)位數(shù)吧？還是有contract value 的考慮？謝謝
老師，什么叫Z spread衡量的是不含權(quán)的pure bond 阿？ z spread這里明明考慮了call option 給的2%
這個(gè)問(wèn)題說(shuō)的是immunize 8年650000的，這個(gè)金額也不夠6500000啊，所以不能看這個(gè)要看目前的，那目前又沒(méi)說(shuō)久期是多少，為啥能說(shuō)a就好呢
CDS long position是pritection buyer嗎？
modified duration分母1+y，這個(gè)y是區(qū)間收益嗎？半年付息就是半年的yield？
為什么說(shuō)G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀？都是差補(bǔ)法算出對(duì)應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率，應(yīng)該考慮時(shí)間因素了吧
老師，您好，久期和凸性相差一般多少算不匹配呀，謝謝啦。這個(gè)題凸性相差也不大呀
老師這段話怎么理解呢？煩請(qǐng)解釋一下
90頁(yè)example17這樣計(jì)算有什么問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)下老師寫(xiě)的“月△y”為什么是那樣算，謝謝
請(qǐng)問(wèn)劃紅線這句話是什么意思，謝謝
Yield spread的一個(gè)缺點(diǎn)是curve slope bias。麻煩講解下這個(gè)概念
程寶問(wèn)答
