對比這個DTS，之前用泰勒展開公式算價格price基于yield spread變化時（見圖二）得到的到底是%變化還是絕對值變化？為什么和DTS公式得到的不一樣，一個是絕對值一個是相對值？這玩意怎么記得住？
老師 第二題到底選哪個選項 stat 4是對的還是錯的？inflation linked 到底有沒有reference rate？還是只有floating ratec才有
老師，如果是寫作題考到expected total return，計算中用加法還是乘法？如果是用乘法的話，是不是5個部分都要用乘法計算，變成E(R) =【 (1+coupon return)（1+rolldown return）(1+△P due to benchmark yield diff)(1+△P due to yield spread)(1+Rdc) -1】
第1題，什么時候用roll return，什么時候用roll yield? 還有YTM是不是就是buy and hold的return?
第4題，課上好像沒有statement 2 這種說法吧，只提過cash flow matching 不像duration matching那么多假設(shè)
第一題type123分別是什么
老師說money duration=macaulay duration*value。我通過計算portfolio1和2的money duration發(fā)現(xiàn)結(jié)果比題干的$2,609,700大很多。這是為什么？
請問在fixed-income這部分通常說的債券duration到底是麥考利久期還是modified久期啊？這兩個概念應(yīng)該怎么辨析呢
這里沒聽懂，如果yield上升，BPVa是不會受影響，只有BPVl才會受影響嗎（價格下降）？
這道例題里面的好幾道題，是都必須要通過完整的公式計算出結(jié)果來比較嗎？可以根據(jù)三種結(jié)構(gòu)本身的定性特點來得出答案嗎？
關(guān)于butterfly spread positive butterfly spread 是convex，humped形狀對吧？ negative butterfly spread是convex，saucer形狀對吧？ 圖中yield curve圖形和butterfly spread對應(yīng)關(guān)系準(zhǔn)確嗎？ 上次老師直播時候說“正翅張開”怎么感覺和圖中相反？
第5問，視頻解析中說明假設(shè)1、2、3分別對應(yīng)model, credit, counter-party risk，為什么這題只選model risk呢？
第一題關(guān)于money duration rebalance是哪個章節(jié)的？這個一點印象沒有了。謝謝老師
第一題，基礎(chǔ)利率穩(wěn)定，但是spread增大，那duration難道不是越小越好嗎？
MRR是什么，if the bond is priced close to par, this spread approximately equals the bonds credit risk
程寶問答
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