R12課后題，reason3，***老師講事因為不能全天交易錯誤。我想問下，后面半句在NAV這個值交易是不是也錯了。沖刺筆記寫的有折溢價
老師好，請教固收官網(wǎng)題，為什么選A？
第二問中，spread上升后，cdsbuyer收到的upfrontpremium變少了，為什么是獲益的呢？
請問老師這道例題中第二問在OASrise50%后，Ba和B的Current OAS和Expected Loss是如何計算的？我的理解是Ba債券2.45*1.5=3.675%（而非4.9%），EL：0.6%*1.5=0.9%（而非1.2%）B債券也是，謝謝
請問CDS spread 110 bps p.a.中的p.a.是什么意思？比如R14例題23里就有這樣的表述
R14第4題答案A.B為什么不正確
老師，請問R14原版書例題16第一問，如何判斷債券B能夠足以補償額外增加的風(fēng)險？是通過B的excess return大于0判斷出來的嗎？另外，問題問的是estimated excess return，這里指的是expected excess return還是excess return，也就是說公式算不算上t=1 ？
固收reading 14 第17題，為什么選項A 是long risk position？ 為什么答案C可以管理liquidity risk？不去動它，直接buy and hold 等于不去管liquidity risk， 是這么理解么？
請問R13原來的hedged return部分，還有是否應(yīng)該對沖匯率風(fēng)險的決策部分，為什么沒有出現(xiàn)在新的沖刺筆記上？這部分內(nèi)容取消了？
請問R13沖刺筆記135頁，為什么long receiver swaption的收益是max（swap rate - Strike rate，0）- premimum ？這個swaption不是在利率下降時才行權(quán)嗎？為什么不是Max（strike rate- swap rate，0）-premium ？
課后題94頁17題，rise0.1%？
老師您好，課后題92頁第8題，為什么Benchmark yield改變會影響Corporate bond price? Corporate yield依舊是2.8%？
老師您好，請問原版書里面reading 14, 2.2.1的Example4， 第二個問題，為什么Yield spread 沒變??？
rea;ding13課后題9這里B為什么會有negativecarry
reading14 25題 B我理解要買一個金融板塊的CDS 但為啥要賣一個CDX？是為了duration neutral？另外CDX是啥？就是CD嗎
程寶問答
金程問答