老師，多國貨幣的carry trade，這個圖不明白。這個知識點(diǎn)主要要掌握到哪里？
reading13第9題 這里我有個問題 收益率曲線upward slop ing 還是reverse 和我payer swap 或者receiver swap有關(guān)系嗎
這個題為了對沖issue的callable bond，需要long callable，也就是short call on bond，也就是看漲interest rate。那這么看來，long payer swaption和short receiver swaption不應(yīng)該都可以選嗎？
R13，一個課后題，一個例題，課后題的解題思路：利率上升putable更容易行權(quán)；按此思路解決文中例題，為什么不選A：利率下降，callable更容易行權(quán)？兩道題解題思路的區(qū)別在哪里？
經(jīng)驗(yàn)久期是無風(fēng)險利率和信用風(fēng)險一起的綜合變化對債券價格的影響？
第二種報(bào)價形式，講義和沖刺筆記是否有沖突？
請問reading14課后題的第4題為什么A和B錯了？我對straighforward感覺奇怪。
R14例題30，紅色圈內(nèi)的數(shù)據(jù)如何計(jì)算出？為什么是加expected loss，正好等于紅色圈內(nèi)的數(shù)據(jù)。
課后題90頁第21題請老師講一下三個選項(xiàng)。另為什么答案里面說bear steepen和bull steepen中的2year YTM是unchanged
這道題的價格變動是如何計(jì)算出來的？
藍(lán)色框框里面的負(fù)號沒搞懂
這道題可不可以理解為，1.對于Frech long CDS，當(dāng)時long的時候CDS spread 110bps，后續(xù)spread增加10bps，得到的保護(hù)多了10bps所以是gain 2.還有一個問題，為什么short risk 計(jì)算gain時notional 是正數(shù)、spread duration 是負(fù)數(shù)，而long risk 時notional 是負(fù)數(shù)、duration 是正數(shù)，因?yàn)橐粋€spread 變寬一個變窄，spread 變化前面的應(yīng)該一個正號一個負(fù)號，為什么都是負(fù)號
老師好，spread risk和credit risk的區(qū)別是啥？
固收case7第三題C選項(xiàng)不理解，借美元投資英鎊，然后美元利率下降了，不就是說美元貶值了么？那我借的錢將來更便宜的，那我還得不就少了嗎？這不是好事嗎
inter- market carry trade可套利的條件是interest rate parity不成立吧？
程寶問答
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