金程問(wèn)答
Stand-alone interest rate option
為什么做多期貨提升duration？
Q24，multi-liability的immunization條件之一是convexity a 》convexity L，并取??；但single-liability當(dāng)中，并不需要onvexity a 》convexity L，是么？
官網(wǎng)題Mt. Pleasant Advisers Case Scenario Comment 3 Spread duration is a measure of risk that is
這個(gè)沒(méi)太聽(tīng)明白，是說(shuō)資產(chǎn)BPV大于負(fù)債BPV時(shí)，short方是指什么意思？
18題不是很懂 A是增加duration B是提升risk exposure to default 跟liquidity有什么關(guān)系嗎
老師，這題麻煩解答下
Pure indexing一定是把每只債券都買到嗎 stratified sampling可以用嗎？ 還是說(shuō)stratified sampling就已經(jīng)算是enhanced indexing了？
老師，這題麻煩解答下
case1第2題statement1中，非平行移動(dòng)的度量除了用KRD、PVD，能不能用convexity呢？
老師，這題麻煩解答下
官網(wǎng)Mock B，上午題，Question 8 B， 歐元兌美元升值，說(shuō)明美元資產(chǎn)由于匯率是貶值的，我認(rèn)為應(yīng)該減0.75%。（1+4.07%）（1-0.75%）。
Structural risk和yield curve risk有什么區(qū)別 根據(jù)這個(gè)描述 兩者都是因?yàn)閐ispersion 太大 然后非平移的時(shí)候會(huì)有問(wèn)題
老師，請(qǐng)問(wèn)下， interest rate risk immunization 和interest rate immunization兩者有什么區(qū)別？平時(shí)提到的單期和多期的免疫是指哪一種？
雖然選對(duì)了，但是各個(gè)選項(xiàng)的意思不是很清楚，麻煩解析一下每個(gè)選項(xiàng)的意思！
程寶問(wèn)答
