請問老師，這題如果預(yù)期interest rate 上升，那應(yīng)該是pay fixed rate， 收浮動更好吧？這個答案沒看明白，麻煩講解下，謝謝
為什么講義中的例題不是*根號21？
為什么不是用復(fù)利（1+0.07%）^7？而是用單利?
為什么不是B downward sloping? 減去一個下降的curve，spread不更大更容易above g-spread?謝謝
早到期不是和asset convexity> liability convexity矛盾了嗎，這個怎么解釋呀
embeded bond流動性為什么差？相比與傳統(tǒng)bond
CDS買方 賣方 protection買方買方 以及investor怎么區(qū)分呢。概念一直 不清楚、
債券收益五分解，書中沒有提到pod*lgd，只是講了spread帶來的影響；為什么直播課中老師都會加上POD*LGD？
long-short CDS strategies是否需要BPV相等，是否等于duration neutral？這三道題為什么有的需要有的不需要
老師，請問2022mock B pm第42題怎么理解？
在fixed income across currency里面，為什么要陡峭時買長期賣短期，平坦時買短期賣長期？這也是一種ride on yield么？
您好，plus后面的是什么return呀，為啥還要加后面的？
R13原版書例題4
你好，請問黃色劃線得這句話怎么理解呢？為什么twist會change cash flow yield on immunization portfolio？它是怎么樣改變immunization portfolio的？這個cash flow yield是interest rate嗎？yield curve上的yield是interest rate還是YTM?
當(dāng)r上升時，option free bond和 callable bond （不行權(quán)）是不是應(yīng)該是下降一樣？為什么callable下降的少？
程寶問答
金程問答