金程問(wèn)答
這兩個(gè)的區(qū)別是什么？
老師，買30年期payer swaption 的對(duì)手方是賣出30年期reciever swaption?這里不太明白。
老師能不能講一下R14原版書(shū)example 35第二問(wèn)？
關(guān)于interest rate risk management，這里是哪里錯(cuò)了呢？
老師，這道題為什么選incremental VaR ？
Q8B，這道題就是應(yīng)該+0.75%吧，代表Rfx的收益率啊，對(duì)美元計(jì)價(jià)的資產(chǎn)來(lái)說(shuō)的話，這就是代表歐元匯率變動(dòng)的收益率啊
題目最后說(shuō)，yieldcurveremainunchanged為什么還會(huì)有expectedreturn？
zero replication零復(fù)制是什么意思
債券中結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品有哪些？covered bond ABS CLO CDO有什么區(qū)別？
密卷case6的C問(wèn)，和密卷case5的B問(wèn)，同樣都是計(jì)算long-short strategy的return，為什么case5的收益是相加，case6的收益是軋差
cds price這個(gè)公式，是站在long方嗎？盈虧不太明白。比如這個(gè)題，這個(gè)price算出來(lái)93.43，是long方出？盈虧不懂
官網(wǎng)shrewsbury case中，為什么一類負(fù)債使用利率久期，二三四類負(fù)債使用收益率久期？
long putbale bond 和long put option bond對(duì)于duration和convexity的影響老師再講解一下。
老師，這題課后題為什么不加credit spread? 他這題出了勘誤，將原先的瞬時(shí)提高改成了一年，按理說(shuō)要加上spread的呀。
這個(gè)題的幾個(gè)選項(xiàng)能再講講嘛？ 還是沒(méi)聽(tīng)懂
程寶問(wèn)答
