老師請講一下這道題，答案和直播看得我亂七八糟的?？闭`我知道，因為是要求excessreturn所以不考慮loss 直播課里解釋的usd收益數(shù)字是怎么來的？？
請問這道題如何理解default correlation。如果高度正相關為什么還比較benchmark而言，增加債類投資權重？
這個99%對應的2.33是單尾還是雙尾？那幾個比較特殊的值可以在幫我列一下嗎忘記了謝謝
這個example里的index，是指的company bond對標的指數(shù)嗎？是按評級劃分的嗎還是按比如行業(yè)劃分？
課件261頁 bpv的面值是100吧 這里為何解答過程除以10000
為什么steeper下，低凸性表現(xiàn)的不好
老師有關spreadrisk 不太理解，可以從概念及出題角度講一下么？
老師，R12例題12第2小題答案解析為什么說BERC的久期是最長的？FTSE Pfandbrief為什么不是久期最長的？
R12例題9，請問uses the proceeds to call the debt liabilities at par value.這句的“call”怎么理解？
老師，R12例題4原文中提到the cash flow yield of the portfolio is 2.661%，請問這是怎么算出來的？
老師，R13例題14為什么組合B凸性大，但組合B在bear steepening卻不再跌少了，反而跌多了？凸性“漲多跌少”的原理在利率曲線非平行移動時就不再適用了？
老師，請問原版書R14例題26第1小題讓算的是roll-down return，答案為什么卻算的是G-spread？
老師，該題怎么理解？
請教老師，R14 example 17為什么不是先計算15Y YTM = 2.856%，然后減去2%得到 0.856%？謝謝
老師，請問這段話怎么理解，謝謝
程寶問答
金程問答
