老師，在固收的R21中，使用線性插補法合成spread時，有時候用duration分配權(quán)重，有時候用maturity，怎么區(qū)分呢？
老師，固收R20原版書課后題第20題為什么選C？基于Edgarton的預期，收益率曲線是steepening的，我覺得此時應該long bullet portfolio，題目中portfolio 1的5-year和10-year的PVBP更高，為什么不選B呢？
原版書180頁example 4 沒有看懂，麻煩老師講解下？謝謝
老師，原版書的155頁的example 1 ，對于客戶1和客戶2，收益率曲線都是變的更傾斜，客戶1選擇bullet是可以理解的，但是客戶1為什么不能選擇buy convexity呢？在長端利率下降的時候，convexity大的也可以減少價格的損失呀？
老師，請教1題。我能理解的程度是，為了抵消L中的callable option，所以應該賣掉一個swaption。那為什么是4而不是3呢？
老師 筆記44頁例題提到美元貶值1%，但沒提半年還是一年內(nèi)，考試的時候怎么確定貶值期限是多少呢
請問老師，收益率曲線變平坦/陡峭，或者曲度變化的情況下，duration和convexity都會變化的吧，為什么筆記里說的是保持duration不變呢
老師，請教畫紅線。組合的base currency是什么意思？我理解的外匯標價，分母上的foreigm currency，就是基準貨幣，請問哪里出了問題??？
沖刺筆記上說butterfly是long barbell，short bullet。與?？忌险孟喾矗瑧撊绾卫斫?
為什么信用債的OAS也很重要??？DTS那里的考點
OAS小于其他，并且債券sold at premium，說明這個債券含call？call不是發(fā)行者的權(quán)利嗎，正常callable bond 不是應該sell at discount嘛？而且我記得Z＞oas才代表callable bond吧
用interpolate方法來求目標債券的spread，是使用maturity還是Duration來計算
老師好，麻煩講一下29題的A和C選項，謝謝！
case3第三題，請問為啥不能用covered call？
老師，fixed income case 3 Q4, 通過risk free rate 判斷買哪個賣哪個可以嗎？
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