36這種題目 在描述公式時如把yield income return寫成了 income return，會扣分嗎
幫忙解釋一下這道題吧 謝謝
第二題，老師講解時代入44.8，題中沒有說44.8是bpv(CTD)呀，請解釋一下。。。
case14 第2題 題目的意思請解釋一下
case 10第四題，關于callable 沒聽懂
老師有關這道題, 答案說的是買5年賣30年, 然后因為為了保持duration不變, 要通過買10年賣2年來增加duration. 那么為什么不能在買5年賣30年的時候直接調(diào)它們倆的比例呢? 兩者的duration之比是4.29/11.69 = 0.3670, 那么我買$1M的5年期債券, 賣出$1M * 0.3670 = $367k的30年債券, 總的duration一樣是不會變的, 這種方式是否也可行呢?
上午題partc，賣零息債因為久期高。為啥只考慮duration，這個場景不用考慮convexity？（callable）
前面兩步買債券再去做repo的意義何在呢？為什么不直接用自己的100元去做外匯的carry trade呢，這樣還不用承擔repo的利息費用，賺的還多一些
Fixed income 2015Q3C, trade 2, 為什么coupon=5%的bond的duration比zero coupon bond小呢？謝謝
沖刺筆記 下冊58頁，CDo那里，相關性提高，沖刺筆記上說C層級債價值提高，視頻里講的是B層級好，哪個對哪個錯？
mock的34題，請老師解釋下這三句話，后面2句分別錯誤在哪里？
（我的問題有段落，老師可以看圖片） 老師，講義第178頁講到carry trade有兩個前提，其中，“the second condition: the exchange rate between the currencies must be credibly fixed.” 就是要鎖定匯率對嗎？ 我理解，carry trade需要有匯率波動，才存在進行carry trade的必要，獲取FX gain. 這個地方的fixed指的是什么呢？ 結(jié)合講義第182頁例題，三個貨幣的“expects yield remain stable”是不是符合了上述condition？同時，題目里USD又相對EUR貶值1%，才能獲得FX Gain，實現(xiàn)carry trade收益，感覺又違反了上面的condition。 這里我不太理解，一個講要exchange rate fixed，一個是expected yield stable，同時還有相對貶值。我有些混淆，請老師再講清楚一點。謝謝。
老師 基礎班-固收-R20第四節(jié)播放異?！サ揭话朐僖泊虿婚_了 求助呀 感謝
PVD這里，圖里這句話是什么意思？
老師這個hedge的題，我看不太明白標價… 不hedge是誰減誰？
程寶問答
金程問答