這里的c&d loan貸款金額是多少呀，好像不是110m哦，36*2.725m不等于110m
第一題，按照期望計(jì)算的未來債權(quán)價(jià)值是6150million，按照5%半年折現(xiàn)等于6001.78million，這個(gè)是略大于6000m的，是不是可以說是值得投資的呢？
選項(xiàng)c的borrower到底是指借款方 還是之sleenwood這個(gè)借出方??？要支付費(fèi)用的我理解應(yīng)該是借款方而不是借出方吧？老師對c的解釋怎么說的是支付費(fèi)用的多少取決于它在unitranche的位置呢（這個(gè)解釋隱含意義是這個(gè)borrower是指借出方）？
liability driven 的要求是mac duration相同嗎，可是這個(gè)策略的本意不是說，yield發(fā)生變化，p的變化相同，不應(yīng)該是modified duration嗎？如果不是的話哪個(gè)策略的條件是要求modified duration相同？
這題我選了c 為什么答案是b
1.這里怎么是annual modified duration？ 什么是年化的？是寫錯(cuò)了嗎？ 2.PVBP近似方法又是如何得出的？deltay不一定是1bps啊？
老師，在flatting yield curve 環(huán)境下bullet 、barbell、ladder哪個(gè)類型bond最受益，為什么
老師，關(guān)于client1和2的說法錯(cuò)在哪了，答案中關(guān)于clint3的解釋說的是什么意思
老師，對嗎？
老師這個(gè)題勘誤，等于不要第一步了，直接給每日利率變動，不用根據(jù)ytm算了？
老師，這個(gè)表二里為啥是C好？
但是養(yǎng)老金就是多個(gè)負(fù)債啊，每一個(gè)員工就是一筆負(fù)債
cds和各種credit spread什么關(guān)系？比如oas/G spread。是不是cds是基于credit spread產(chǎn)生的金融產(chǎn)品？那實(shí)務(wù)中它用的是哪個(gè)spread，OAS嗎？
這里是默認(rèn)excess return就是excess spread來衡量，他們都有同樣的Rf和比較的benchmark？
老師 這一case的最后一題 題目中說的是yield change 不是代表benchmark change嗎 為什么還要考慮在計(jì)算里面
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