這個unlimited upside 為什么是long put 我們是看漲GBP的呀 那就是long call 已經(jīng)有upside了 不需要long put啊 pu?t是看跌base currency
老師 第一題是怎么看出問的是RFX對RDC的貢獻呢？the contribution of foreign currency 不是指RFC嗎？
老師講到這里提到，3到9時刻，利息利率都完全確定。按講課的理解，3時刻就收取利息。那么按照題目已知條件，7%和3%這兩種Libor市場利率，如何在3時刻就能知道？
原版書的題目34.Assume Rivera’s portfolio was perfectly hedged. It is now time to rebalance the portfolio and roll the currency hedge forward one month. The relevant data for rebal-ancing are provided in Exhibit 1.Calculate the net cash flow (in euros) to maintain the desired hedge. Show your calculations. 這個題目不應(yīng)該是主人公手上有USD頭寸資產(chǎn)然后要對沖掉通過買forward，然后期間USD 貨幣資產(chǎn)升值了那么我們對沖的金額也得相應(yīng)增加，具體做法應(yīng)該是先把之前2500美金資產(chǎn)的forward平倉掉也就是buy，然后再sell 2650美金資產(chǎn)，首先我的邏輯是否正確，然后對于答案里面是2500USD*0.8875這個匯率的本幣不是EUR嗎 USD*EUR 這個式子的單位完全不對不能約掉啊，還有就是這個forward basis 20個點我都沒見過具體怎么用在這道題里面？
A/B下，F(xiàn)大于S，代表B的遠期價格大于即期價格，屬于forward premium, 但是basis是S-F是discount，是negative，是這樣嗎
第二題，each option contract equal 100000 CAD/USD，這個單位是什么意思，怎么理解
老師，這個case的第一和第二題，能提供下最簡潔的標準答案么？我知道涵蓋了哪些知識點，但是考試時總不能寫這么多吧？謝謝。
老師 百題第二題展期過程中是通過什么數(shù)據(jù)找出forward discount 的？是快到期前的6個月forward point嗎？
老師 第二題 為啥說25%的偏離是主動管理策略？基礎(chǔ)班老師說80%的hedging是discretionary hedging的，而20%的hedge是主動管理的，主動管理的偏離不應(yīng)該更大嗎？
請問邏輯是不是：因為瑞典幣加息升值，所以相對的，擔(dān)心歐元貶值，所以sell EUR forward？但我不理解為什么EUR貶值還會有forward premium?
vega notional與variance notional相互轉(zhuǎn)換時，根據(jù)老師的解答過程，2K是不用加百分號的是嗎？
roll yield這個概念就是Fx swap或者roll over涉及對吧。f-s是什么？我看有的題roll return也這么算，所以有點搞不懂了
所以這題算超綱了嗎？期權(quán)價格對Vega的影響三級沒有講
第一題我能不能這樣理解，題干里的currently hedged with a GBP 100,000,000 forward contract，這里hedge指的是short（到期賣出）1個億的GBP，而問題里的buy + [題目選項]，這里的buy是指long (到期買入) 多少GBP?
請問題目中說formulate的意思是需要包含計算去解釋嗎？
程寶問答
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