哪兒寫了indexshi250m？
Return-based 數(shù)據(jù)更可能manipulated; 而Holding based也可能有window-dressing的操作，對比這兩個的知識點能總結(jié)一下嗎？在哪個題里聽到過但找不到了，謝謝！
增加了money market的配置減少volatility可以理解，為什么會增加active risk 呢？
請問這里，systematic top down中的factor timing老師是不是講錯了，老師講的是這個factor 用多了就不管用了，這不是factor overcrowding嗎？因子擇時不是應(yīng)該是：不同時期的factor有不同的作用嗎？
選項c按理是沒有already反應(yīng)買了才算growth trap吧，你都已經(jīng)完全反應(yīng)了，我還買它不沒意義了么，買不就是買被低估的
第五題解析The significant sector deviations despite this high diversification are often indicative of a multi-factor manager. The relatively low tracking error further supports the argument that Essos is a multi-factor manager.大的偏離和相對小的跟蹤誤差是多因子經(jīng)理的特征？
R18, PPT第136頁，怎么理解Index weight constraint, 為什么index weight前面要乘以10？怎么理解標(biāo)黃的部分？
Active Return包括三個來源。請問Active Risk包括兩個來源，是將Alpha和Idiosyncratic Risk合并了嗎？另外是用ActiveShare來衡量嗎？
為什么fundamental weighting認(rèn)為市場無效？
這道題目中題干：第一個約束條件，0.015%和15%的比例關(guān)系是怎么得來的？
derivative overlay 是什么意思
想請問為什麼Tokra是使用momentum，為什麼還會caught in a value trap?
equity 真題的2016年的case 3 的第c問，麻煩老師講解下？ （選擇基金經(jīng)理）
老師，我還是不太明白risk budget在asset allocation里面的作用。其中MVO的EF不已經(jīng)考慮了單位風(fēng)險的最大化收益么？（這也是risk budget的目的）。 還是risk budget 也是一種建立組合的方式（類似risk factor based model), 給asset allocation提供risk based proposal?
R24第十二題，lookahead bias，這個概念結(jié)合這道題幫忙講講，謝謝
程寶問答
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