Tom老師固收視頻，R13第一個(gè)視頻中69：10中，對(duì)應(yīng)PPT 161頁：如果波動(dòng)率上升，我們可以買期權(quán)，是指既可以買call 也可以買put吧？第161和162頁6個(gè)策略都是可以在波動(dòng)率上升時(shí)候可以做的策略？
課后題96頁22題請(qǐng)老師講解一下
comments3為什么不對(duì)
請(qǐng)問這個(gè)5.76的作用是什么呢？
請(qǐng)問收益率曲線保持不變的意思是△y=0嗎？我理解時(shí)間改變也會(huì)產(chǎn)生△y吧？如果題目中提到收益率曲線保持不變，該如何理解呢？
請(qǐng)問r14的bottom-up credit analysis和bottom-up relative vlaue analysis有什么區(qū)別？
v3 105例題第二問 計(jì)算我會(huì)，這個(gè)綠色的解讀，我不太理解，能否詳細(xì)解釋？多謝
老師好，請(qǐng)教2017年真題9D，為什么trade 1應(yīng)該被執(zhí)行？trade 1相當(dāng)于一個(gè)covered call，限制了上漲的獲利空間，收益有限，應(yīng)該不執(zhí)行才對(duì)吧
到底在spread duration 前用負(fù)號(hào)還是sell CDS的N. P.前？Delta spread是用新的spread減原來的得到的正數(shù)就用正數(shù)，得到的是負(fù)數(shù)就用負(fù)數(shù)？講義P256頁，1514780后面算出來明明是負(fù)數(shù)，前面卻寫的是正數(shù)？我明白賣5年的CDS是賺錢的，但是你們講義列出的公式得出的數(shù)是負(fù)數(shù)-1.75%*4.637*18667000應(yīng)為負(fù)數(shù)！
R14原版書109頁，右上角的頁數(shù)，這段話沒懂。
老師，all else holding equal, coupon rate高的債券和coupon rate低的債券相比，哪一個(gè)duration大？哪一個(gè)convexity大呢？
fixed income Chapter 17 課后題 practice 17 老師，如果遇到這種有貨幣管制的國家（韓元），那是不是只能用ndf的形式了，其余straddle, put option之類的都不能用了？
百題Case 7第4題，我理解不hedge的話，(1+7%)*(1-0.4%) -1 =6.6%；hedge的話算(F-S)/S = 2.8% - 0.5% = 2.3%美元升值2.3%則說明NOK貶值2.3%，此時(shí) (1+7%)*(1-2.3%)-1=4.5%。所以不應(yīng)該是C嗎
1元DIVIDEND 為什么是成本
像 floating bond 和 fixed bond 分別是收浮和收固嗎？還是支浮和支固
程寶問答
金程問答