如何通過這張表格分表波動(dòng)率形態(tài)呢？
老師 如何理解OTM option無法提供更好的下行保護(hù)？
對(duì)于本幣和外幣的操作是一樣的嗎？擔(dān)心哪個(gè)幣下跌，就sell 哪個(gè)幣的forward嗎？
這里想說的是離到期日越近，時(shí)間價(jià)值越大？
Currency mgt: an introduction考點(diǎn)carry trade V.S. roll yield
老師，既然執(zhí)行價(jià)格越低，期權(quán)費(fèi)越貴，為什么+call是以X (L)的低執(zhí)行價(jià)格（premium貴）買入call, 而-call是以X(H)高執(zhí)行價(jià)格(premium便宜)賣出call?
老師，這兩個(gè)執(zhí)行價(jià)誰高誰低的邏輯不清楚，能再捋一遍嗎？
24 mock B AM case 5 第3問，為什么equity swap還能換negative return of position呢？不是用equity return去換floating rate 嗎？
Gamma是越接近到期越大嗎？
call ion和calendar spread是什么？除了這三個(gè)還有哪些策略？
老師麻煩講一下這個(gè)題
Hedge ratio =1 是什麼意思？
我沒看懂第二步，1個(gè)月前就持有2.5million美元頭寸，1一個(gè)月后平倉(cāng)賣出美元頭寸，為什么還要買入2.5million美元頭寸？
什么又是natural neutral position呢？
就算的時(shí)候，[0.50 × (10.0% × 0.0%)] + [0.25 × (5.0% × 2.0%)] + [0.25 × (–3.0% × 4.0%)] = –0.005%. 為什么不是比如 (1–3.0%) × (1+ 4.0%) 第二，為什么不能用原始公示1+RDC=（ ）*（ ）再乘以權(quán)重加起來，算出來，再算外國(guó)資產(chǎn)收益的占比這樣
程寶問答
金程問答