第四題什么意思
不是鎖定了LIBIR1.95%嗎，為什么題目里6個(gè)月后的FR是2.7%而不是1.95%呢？
哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案說Duration gap大了呢？cash flow yield又是什么啊，和YTM有什么關(guān)系？
題庫倒數(shù)第二題implied volatility 21.05%是怎么算出來的？謝謝
官網(wǎng)題庫，麻煩老師講一下這道題，謝謝
R10 35題
請(qǐng)問老師能不能把這個(gè)題目再詳細(xì)講解一遍，尤其是選項(xiàng)B Roll yield背后的邏輯，視頻講解和刷題通關(guān)里的文字講解似乎不太一致，比較困惑。
老師那個(gè)long call 和long put的時(shí)候gamma都是正的，那么short call和short put是不是gamma都是負(fù)的??？
想問下這里的B選項(xiàng)，我覺得好像也沒問題，因?yàn)轭}目里說的是put option和futures的對(duì)比，外匯的futures確實(shí)也比option流動(dòng)性更差
老師，這里按照借入低利率投稿利率的思想就不對(duì)啊，因?yàn)樽詈蟮慕Y(jié)果是借貴的4%的BRL而不是便宜的3%的AUD。為什么啊
請(qǐng)講一下本題
官網(wǎng)題HNW
那可以無限short下去啊 10 5 啥的
此處60個(gè)million 對(duì)沖了，應(yīng)該不受指數(shù)漲跌影響了，怎么不是140乘以5%呢？
Roll yield是由at initiatuon的Forward價(jià)格和at maturity的Spot價(jià)格決定的。而這里的at maturity的Spot本身就是由匯率變化造成的，也就是說Forwa
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