老師這個第一題不太明白。
為什么輸入英文時不能用空格鍵？
Heights Case Scenario衍生官網(wǎng)題第2、3、4題
老師，這個原版書課后題沒有看懂答案，答案是1.95%
老師。麻煩解釋一下carrying cost與期權(quán)的相關(guān)關(guān)系
老師，請問R9課后題第17，答案這里說selling the basis的做法是selling the bond and buying the futures. 不應(yīng)該是sell the futures才對嗎？
老師好，你在下面解答同學的回復中寫道：roll yield和是否對沖無關(guān)。 比如long future，不論是否持有現(xiàn)貨。backwardation時，roll yield=(S-F)/S>0； 現(xiàn)在是歐元敞口，short future，contango，roll yield=-(S-F)/S>0；(負號表示short)。 roll yield 為什么不是F-S而是S-F
8月押題，衍生品第19題，老師講的太籠統(tǒng)了，沒聽明白！
ss6 case9-Q3，這里的delta怎么理解？delta越小，put option越ITM？ call option越OTM? 這題不知道怎么理解。。。。。
老師，這里說的net position 時，為什么是58920000+360000？
這個第十題計算加息的概率是怎么算出來的？.2.625和2.875是哪里來的？
你好，請問swap的long方是收固定支浮動對吧，如果realised variance大于variance strike，應(yīng)該是negative吧？講義中是不是寫反了
老師你好，這道題中，forward premium for SEK/EUR，因為EUR是計價貨幣，所以是考察對象，也就是說EUR在升水的，EUR匯率上漲，為啥solution第一句解釋的是hedge EUR的風險，所以要賣掉SEK-EUR遠期合約？沒太明白
最小的方差對沖比例的課件中的這個題目，CHF怎么判斷是本幣還是外幣，題目中是的spot是CHF/GBP 但是下面的方程里面的對沖工具又是spot GBP/CHF ？這種題目怎么判斷1.35應(yīng)該乘還是除？
老師，我覺得CTD的duration和國債期貨的duration應(yīng)該是一樣的，只有DV01存在CF的轉(zhuǎn)換因子關(guān)系。求確認
程寶問答
金程問答