老師，這兩道題看不懂什么意思。
R13，21題。不是B嗎？
請問pay fixed in domestic currency可以嗎？為什么一定要pay floating in domestic currency? 謝謝
R13，13題，思路是r上升，價格下跌，所以要Duration小，payer swaption是減少D，對嗎？
R13，12題時因為MBS類似含權(quán)債，所以用A？
R13，11題不懂。
固收R13，第9題，不太明白，沒看到講解。另外還有一個問題我不太懂rolldown 怎么計算？什么情況下會有rolldown 收益，什么情況下虧損
老師您好，請問什么是時候算價格的變動百分比用DTS*spread變化百分比，什么時候用effective duration*spread變化值
老師，請問在計算expected return時，處理外匯部分，什么時候直接加change in FX，什么時候要用（1+RFC）*（1+RFX）-1，我記得之前有題目是直接加上的。
請問這段話怎么理解 如果考慮convexity的話，5年期的conv沒有10年期的高，反而不是跌的沒有那么多嗎？不理解它為什么要把yield 和 conv混在一起 。謝謝
請問老師，對這個圖還是有點(diǎn)疑惑，spread里面包含了credit risk和liquidity risk，再另外計算EL=PD*LGD，是不是重復(fù)了？
CDS basis is close to zero.這句怎么理解
老師，為何收固定減浮動是duration上升，在d固基礎(chǔ)上減d浮，肯定下降??？另外負(fù)債和資產(chǎn)久期匹配時利率風(fēng)險為零，我理解組合久期為0??？可按組合的久期計算公式，好久期仍等于資產(chǎn)久期了？
請問一下這兩句話如何理解？謝謝
請問這段話是什么意思？1. spread risk 和cost of funds有什么聯(lián)系？2. corporation/swap spread widens when benchmark rates are low, 那rate不是升高了嗎，為什么還能行權(quán)？謝謝
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