老師，這個題，外匯遠期降了，所以F-s是negative，對么。歐元漲，歐元是base currency，要用歐元買F來roll，所以更貴。這個意思？
這道題A和B怎么改一下就能對嗎
老師不懂benchmark spread。書上寫了similar duration，但是題里又說要錯配
所以這個spread rise 10%，不是說變動的spread是10%，而是currentOAS*10%
關(guān)于課后題 yield curve strategy 關(guān)于第十題，為什么要選putable bond。怎么理解？
老師，buy and hold這個我理解了，就是到期拿par值，所以沒影響。yield curve這個沒明白
？
老師，這里解釋不懂。BPVa大于BPVL，所以要讓bpva小。r上升，bpv降。A要多賣。這個理解。r下降，bpv漲。為什么要讓bpva更大？少賣？不是為了讓bpva降嘛。
A并沒有說只投信用債吧？crossover sector而已啊，分散投資不正好有diversify效果嗎？
這里沒明白為什么理論上ΔP變動1%，意味著duration和spread duration都變動1%呢？
L1和L2，L2和L3直接怎么會是2筆現(xiàn)金流？基礎(chǔ)班里講了期間的現(xiàn)金流有1筆就夠了啊，只是頭尾要比負債多出一筆而已
futures和swap一樣，簽訂合約的時候不會涉及一大筆本金吧？
做duration匹配的時候，凸性一定要大于，是什么原因來著，還是沒理解
在討論derivative overlay的時候，r變動只影響Liability并不影響asset端？
前兩題可以不計算 直接從定性角度解答嗎？
程寶問答
金程問答