老師好，這道題不會(huì)
老師你好，請(qǐng)問請(qǐng)問綠色劃線部分不是很理解，這里的cds買方不是應(yīng)該是利差擴(kuò)大更受益嗎，怎么按照這里化綠線部分的公式，到期利差擴(kuò)大反而受損，strike的利差是上限，請(qǐng)問怎么理解
老師好 ，這道題不會(huì)，而且這個(gè)A 選項(xiàng)好像也沒見過，請(qǐng)講一下
any ensuing change in the cash flow yield on the bond portfolio is equal to the change in the yield to maturity on the zero coupon bond 這句話什么意思
課件74頁和75頁的interest rate risk immunization 和interest rate immunization 有什么不同
洪老師講過，barbell是在yield-curve，flatten或downward-parallel-shift時(shí)受益，此題yield-curve是upward,怎么也是受益？
圈圈里的兩個(gè)公式是什么原因啊
為什么利率低的時(shí)候要hedge ratio要更高？
金程百題 第125頁 _第3題 怎么能區(qū)別enhanced indexing和active management，這個(gè)deviation 的大小有沒有標(biāo)準(zhǔn)？
老師您好，這里的cash flow matching的cash-in-advance constraint是什么意思呢？還有老師您看我分析對(duì)了嗎， 一般做cash flow matching 的portfolio的required rate很低的， 因?yàn)橐ＷC能準(zhǔn)時(shí)償還負(fù)債，所以這樣的PV of liability相對(duì)比較高， 所以cash flow matching需要more cash to cover liability. 你看這樣想是對(duì)的嗎？ 謝謝
老師，為什么收益率曲線向上是賣出Barbell？既然barbell有更大的凸性，可以漲多跌少，那不是應(yīng)該無論是利率漲跌都是barbell更好嗎？
原版書這個(gè)大題有9個(gè)小題，其他的3題呢？
老師好，官網(wǎng)題。我知道sell option可以降低convexity，但是為什么不能sell put option呢？除了call option，其他基本都沒看明白，求解析，謝謝！
第十題，liquidity premium是什么意思呢？
第二題，為什么只考慮spread duration，不看duration呢？
程寶問答
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