第2問不太理解，課上不是說收益率曲線大部分是平行移動的嘛？
老師 寫作題計算要寫公式嗎？如果寫的話 是要先寫公式Ri+Vb/Ve*（Ri-Rb）然后再代入數(shù)字，最終得出答案。 還是可以直接寫0.08+30/50*（0.08-0.05）判卷老師可以get到這個公式？
課后題87頁10題講下c選項？另怎么區(qū)分roll down return和五因子里面的roll down return
R12的example10對tracking error的釋義為什么是68%，within 1.25%是指？請老師講解下
R12原版書example1的第四個Contingent convertible bonds為什么是第四類，這個我理解是時間不確定，但是金額確定的吧？題干里說了, the bonds convert to equity at a specified price per share.
還有這個題目，謝謝老師
reading 14 課后習題35 為什么不選A？“Steepening of the benchmark yield volatility curve” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 3 Fixed Income and Equity Portfolio Management CFA Institute This material may be protected by copyright.
錯題 這個題答案是否有問題？說了沒有違約發(fā)生，怎么還算違約呢？正確算法是不是可以就用oas，然后把歐元貶值的幅度算入表格 答案是否應該是1.1625% 多謝
R11 第11題中 劃黃色熒光筆部分 請解釋一下
老師您好，模擬卷2，session1， Question10怎么理解？
百題case1第三題，選項A不對是因為不只在downward sloping的時候可以achieve guaranteed value嗎？
固收2 沖刺筆記中156頁 5.1 第2點 為什么通過降低投資組合平均信用評級或者通過提高信用利差久期能夠產生超額回報呢？excess return=So-SD*ΔS的話，我應該降低spread duration 才能有更高的回報。
沖刺筆記 136 頁 為什么 要在收益率更陡峭的市場收固定支浮動呢。上次老師有回答過，我還是有點不太理解。怎么從第一步確定lend 和borrow，跳到第二步，確定固定和浮動的支付呢？
百題case1,第二題，statement 1,statement2,statement3怎么理解？statement2為什么不對？
書中例題R14Example26,已知10年期all in yield=1.25%,怎么計算9.5年期的all in yield?怎樣將計算出來9.5年期的all in yield區(qū)分哪部分是benchmark?哪部分是spread?
程寶問答
金程問答
