R12課后題24題：為什么選組合2？ 為什么選擇的money duration可以小于2609700？ 為什么選擇的convexity要大于135.142？不是應(yīng)該選最低的convexity嗎？
Riding
Q10，excess spread公式里的第一項(xiàng)，這道題乘了時(shí)間。但書中的第一項(xiàng)知識(shí)Spread0，沒有乘時(shí)間。
老師這個(gè)hedge ratio我寫的對(duì)嗎
官網(wǎng)的這道題錯(cuò)了吧？漏掉了第一項(xiàng)spread0了吧？
請(qǐng)問答案的最后一句該怎么理解？不可以全部平倉嗎？
這個(gè)1.156%咋算出來的，計(jì)算器摁的我懷疑人生
老師，yield curve為什么是cross-sectional data?
關(guān)于收益率曲線的移動(dòng)
老師，這題題目不是說希望用的是被動(dòng)投資，而且希望降低交易成本，為什么不是選A呢？
百題fix income case4的第3題，為什么portfolio1在yield curve flattern最受益，flattern的話應(yīng)該是多配長(zhǎng)期少配短期？portfolio1不是長(zhǎng)短各半嗎？
R11第5題選A還是B？feature1假如用CFmatching，如何最小化現(xiàn)金流不足的風(fēng)險(xiǎn)啊，現(xiàn)金流不足的話，不就沒法覆蓋負(fù)債了嗎？
煩請(qǐng)老師講解一下expected excess spread的推導(dǎo)過程吧，基礎(chǔ)班視頻中的講解聽不懂，謝謝
還是沒理解債券標(biāo)價(jià)的含義。20million face value和100.4 per 100 par是什么含義？
精 L3V3 SS13. please only explain why A is incorrect.
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