問cds策略，答案中寫buy protection on10 year ，我寫short 10. year CDS ，可以嗎
1、VAR的計算中確定需要乘以YTM對吧？如果這樣的話官網(wǎng)題答案是錯的，答案中沒有乘以YTM。2、公式里有負號，var是指99%可能下的最大損失對嗎？所以var也不用帶負號？
密卷第一套case4第二題
能否解釋一下Z-DM incorporating term structure of interest rate into calculation 這個怎么理解，
中間標黃打叉的部分為什么錯了？答案說用write receiver swaption，是為了可以把callable 轉(zhuǎn)為non-callable嗎？
2023密卷固收Session1 set4
您好，這里為啥是negative effect on bid-ask spread呢？
老師，Mock B AM case 4A題，為什么Money duration是乘以0.01，而不是0.0001 ？
您好，可以解釋一下這個公式，為啥是這樣的嗎
investment-grade bond為什么對利率變化更敏感？為什么會有 credit spread volatility
DB plan 是多筆負債嗎，在進行免疫時，必須要資產(chǎn)凸性大于負債凸性嗎，如果單筆負債，是不是不用考慮凸性了？這個表格中數(shù)字，不是接近嗎，之前直播課說數(shù)字近似也可以的？
啥時候直接加減匯率變動的值？啥時候用（1+fx）（1+fc）-1？
krd和yc的level，slope，curvature有什么聯(lián)系？是不是討論krd就不用看yc的level等了？
你好，為什么乘根號20沒太明白，可以再仔細講一下嗎
reading 14的第34題，B為什么不對？在recovery，High rate ABS不是應(yīng)該表現(xiàn)更好？
程寶問答
金程問答